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            古期原創分享:以Excel與VBA進行蒙地卡羅模擬評價選擇權(二)[程序化要聞]

            Distribution)之隨機數)分布的不同區間中平均分布(亦即在不同區間采取分層抽樣)。虛擬隨機數取樣法預先確定選取隨機數序列,以避免群聚現象,使用此法之估計誤差將由( 來源 www.planetbokep.com )

            以蒙地卡羅仿真分析計算選擇權價格有其優點,包括:(1)無深奧之理論;(2)可用以評價路徑相依選擇權;(3)可評價多標的資產之選擇權;(4)不需默認股價符合對數常態分配;(5)提供標準誤差以供檢測。但此法亦有缺點,包括:耗時間,以及僅能作起始節點之敏感度分析等。

            [ 范例 4.4.12 :以 VBA 程序編碼蒙地卡羅仿真分析模型評價選擇權 ]

            ?????? 此范例的系統與執行結果如圖4.4.23所示。事件程序代碼如表4.4.13所示。

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