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            RSI交易策略思路開多開空條件[程序化新手]

            RSI

            上漲幅度

            下跌幅度

            UPavg(6)

            DOWNavg(6)

            Upavg(6)+DOWNavg(6)

            RSI

            trade

             

            ? ?

             

             

             

             

            RSI指標參數

            ? ? ? ? ?

            N

            6

            ? ? ? ? ?

            下限

            0.15

            ? ? ? ? ?

            上限

            0.85

            ? ? ? ? ?

             

            ? ? ? ? ? ?

             

            ? ? ? ? ? ?

            分析:

            ? ? ? ? ? ?

            RSI是對于固定期間內,股價上漲總幅度平均值占總漲跌幅總幅度平均值的比例。

            公式:

            ? ? ? ? ? ?

            6日RSI=(6日內上漲總幅度平均值/6日內上漲和下跌總幅度平均值)

             

            ? ? ? ? ? ?

            V2:? 上漲幅度,表示:若今日的收盤價>昨日的收盤價→上漲, 故以C[t]-C[t-1]。 例:V52即為E52-E51

            W2: 下跌幅度,表示:若今日的收盤價<昨日的收盤價→下跌,故以C[t-1]-C[1]。 例:W53即為E53-E52

            X2:??? Upavg(6),表示:6日內上漲總幅度平均值。

            ????????? → UPavg(6)=UPavg(5)*4/5+UP(t)*1/5????????????????????????? 此預設UPavg(5)=36.05,即: X51

            Y2:??? DOWNavg(6),表示:6日內下跌總幅度平均值。

            ???????? →DOWNavg(6)=DOWNavg(5)*4/5+DOWN(t)*1/5??????? 此預設DOWNavg(5)=12.51,即: Y51

            Z2:??? UPavg(6)+DOWNavg(6),表示:6日內上漲和下跌總幅度平均值。?? 即:? Z52=X52+Y52

            AA2: 6日 RSI值,參照上方所列的公式,以AA52為例: X52/Z52

            ?

            AB2: 交易策略。? 「買進」設為1、「維持不變」設為2、「賣出」設為3。

            ???????? 買賣分析:

            ? ? ? ? ?

            ??????????????????????? RSI值于0~100之間呈常態分配,當6日RSI值在85%以上,股市成超買現象,應"賣出";

            ??????????????????????? 當6日RSI值在15%以下,股市成超賣現象,應"買進"。

            ?

             

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