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            文華期權定價模型策略模型計算期權理論價格及策略代碼源碼[文華財經公式]

            優勢


            提供期權行情函數,可直接引用波動率等數據。
            全市場實時監控,自動捕獲期權各種套利機會。
            支持對期權交易過程精細控制,提高交易成功率。

            ?

            1、什么是期權定價公式

            Black-Scholes-Merton期權定價模型(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model),即布萊克—斯克爾斯期權定價模型。

            B-S-M定價公式:C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2)

            其中:

            d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T) d2=d1-σ·√T

            C—期權初始合理價格 X—期權執行價格

            S—所交易金融資產現價T—期權有效期

            r—連續復利計無風險利率

            σ—股票連續復利(對數)回報率的年度波動率(標準差)

            N(d1),N(d2)—正態分布變量的累積概率分布函數,在此應當說明兩點:

            第一,該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年計息一次,而r要求為連續復利利率。r0必須轉化為r方能代入上式計算。

            兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=exp(r)-1例如r0=0.06,則r=LN(1+0.06)=0.0583,即100以583%的連續復利投資第二年將獲106,該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。

            第二,期權有效期T的相對數表示,即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天,則T=100/365=0.274。

            ?

            2、年化波動率及BS公式函數計算

            ①計算年化波動率:

            記錄收盤價:CallOptions.PutOptions

            計算對數Ln(今日收盤價/昨日收盤價)

            計算N天的標準差:如N天標準差=STD()

            計算N天的波動率:N天的標準差*SQRT(252)

            計算年化的波動率:N天波動率/SQRT(2N)

            ②推導理論價格計算案例

            例如:某股票市價為3.84元,無風險利率為6%,年波動率為15%,求工商銀行行權價為3.6元、期限為半年的歐式認購期權和認沽期權價格,其中:期限內不支付紅利。

            此例中S=3.84,K=3.6,r=0.06,σ=0.15,T=0.5。

            計算過程可分為三步:

            第一步,先計算出和。





            ?

            第二步,計算和。由標準正態分布表可查的


            則可得


            第三步,將上述結果及已知條件代入B-S公式,股票歐式認購期權價格為:


            歐式認沽期權價格為:



            ?

            3、B-S-M模型失效或者可能誤差的原因:

            ①模型對平值期權的估價令人滿意,特別是對剩余有效期限超過兩月,且不支付紅利者效果更好一點。

            ②對于高度增值或減值的期權,模型的估價有較大偏差,會高估減值期權而低估增值期權。

            ③對臨近到期日的期權的估價存在一定的誤差。

            ④離散度過高或過低的情況下,會低估低離散度的買入期權,高估高離散度的買方期權。

            ⑤模型基于對市場部分情況的假設條件過于嚴苛,這與現實情況有所差別,可能會影響到模型的可靠性。

            ?

            4、根據以上推導過程,編寫策略模型計算期權理論價格,形成套利策略如下:

            Data
            	CODC0:"m2209-C-4200"; //看漲期權
            	CODP0:"m2209-P-4200"; //看跌期權
            	CODC1:"m2209-C-4150"; //看漲期權
            	CODP1:"m2209-P-4150"; //看跌期權
            	CODC2:"m2209-C-4100"; //看漲期權
            	CODP2:"m2209-P-4100"; //看跌期權
            	CODC3:"m2209-C-4050"; //看漲期權
            	CODP3:"m2209-P-4050"; //看跌期權
            	CODC4:"m2209-C-4000"; //看漲期權
            	CODP4:"m2209-P-4000"; //看跌期權
            	COD:"m2209"; //標的期貨
            Vars
            	StringArray CODC; //看漲期權
            	StringArray CODP; //看跌期權
            	String CODF; //標的期貨
            	Numeric CDN; //期權合約數量
            	Numeric N; //下單手數
            	Numeric X; //循環變量
            	Numeric R; //無風險收益率
            	Numeric D; //日期間隔
            	Numeric P; //條件比例
            	Numeric TKN; //數據區長度
            	Numeric TOD; //當前日期
            	Numeric NEWPF; //F最新價
            	Numeric HVLF; //F價格波動率
            	Numeric RLPF,FLPF; //F漲跌停價
            	Numeric BIDPF,ASKPF; //F買賣一價
            	Numeric BRPF,SRPF; //F多空頭可用持倉
            	Numeric OPFLG; //模型處理標志
            	Var_TickData TKD; //數據區
            	NumericArray STP; //行權價
            	NumericArray LNP; //自然對數
            	NumericArray NEWPC; //C最新價
            	NumericArray NEWPP; //P最新價
            	NumericArray EPDC; //C行權日期
            	NumericArray EPDP; //P行權日期
            	NumericArray HVLC; //C歷史波動率
            	NumericArray HVLP; //P歷史波動率
            	NumericArray THPC; //C理論價格
            	NumericArray THPP; //P理論價格
            	NumericArray RTS; //距行權日剩余天數
            	NumericArray D1,D2; //中間值
            	NumericArray STRC; //C隱含波動率
            	NumericArray STRP; //P隱含波動率
            	NumericArray RLPC,FLPC; //C漲跌停價
            	NumericArray RLPP,FLPP; //P漲跌停價
            	NumericArray BIDPC,ASKPC; //C買賣一價
            	NumericArray BIDPP,ASKPP; //P買賣一價
            	NumericArray BRPC,SRPC; //C多空頭可用持倉
            	NumericArray BRPP,SRPP; //P多空頭可用持倉
            	NumericArray BKDFLGC,SKDFLGC; //C開倉處理標志
            	NumericArray BPDFLGC,SPDFLGC; //C平倉處理標志
            	NumericArray BKDFLGP,SKDFLGP; //P開倉處理標志
            	NumericArray BPDFLGP,SPDFLGP; //P平倉處理標志
            	NumericArray BKDFLGF,SKDFLGF; //F開倉處理標志
            	NumericArray BPDFLGF,SPDFLGF; //F平倉處理標志
            	Global_NumericArray BCFLG; //多頭處理標志
            	Global_NumericArray SCFLG; //空頭處理標志
            	Global_NumericArray BKIDC,SKIDC; //C開倉委托
            	Global_NumericArray BPIDC,SPIDC; //C平倉委托
            	Global_NumericArray BKIDP,SKIDP; //P開倉委托
            	Global_NumericArray BPIDP,SPIDP; //P平倉委托
            	Global_NumericArray BKIDF,SKIDF; //F開倉委托
            	Global_NumericArray BPIDF,SPIDF; //F平倉委托
            	Global_NumericArray BKFLGC,SKFLGC; //C開倉標志
            	Global_NumericArray BPFLGC,SPFLGC; //C平倉標志
            	Global_NumericArray BKFLGP,SKFLGP; //P開倉標志
            	Global_NumericArray BPFLGP,SPFLGP; //P平倉標志
            	Global_NumericArray BKFLGF,SKFLGF; //F開倉標志
            	Global_NumericArray BPFLGF,SPFLGF; //F平倉標志
            	Global_NumericArray BKMC,SKMC; //C開倉委托手數
            	Global_NumericArray BPMC,SPMC; //C平倉委托手數
            	Global_NumericArray BKMP,SKMP; //P開倉委托手數
            	Global_NumericArray BPMP,SPMP; //P平倉委托手數
            	Global_NumericArray BKMF,SKMF; //F開倉委托手數
            	Global_NumericArray BPMF,SPMF; //F平倉委托手數
            	Global_NumericArray BKPC,SKPC; //C開倉委托價格
            	Global_NumericArray BPPC,SPPC; //C平倉委托價格
            	Global_NumericArray BKPP,SKPP; //P開倉委托價格
            	Global_NumericArray BPPP,SPPP; //P平倉委托價格
            	Global_NumericArray BKPF,SKPF; //F開倉委托價格
            	Global_NumericArray BPPF,SPPF; //F平倉委托價格
            Begin
            	//------------------------處理開啟------------------------//
            	If(1) //處理開啟
            	{
            		CODC[0] = "m2209-C-4200"; //看漲期權
            		CODP[0] = "m2209-P-4200"; //看跌期權
            		CODC[1] = "m2209-C-4150"; //看漲期權
            		CODP[1] = "m2209-P-4150"; //看跌期權
            		CODC[2] = "m2209-C-4100"; //看漲期權
            		CODP[2] = "m2209-P-4100"; //看跌期權
            		CODC[3] = "m2209-C-4050"; //看漲期權
            		CODP[3] = "m2209-P-4050"; //看跌期權
            		CODC[4] = "m2209-C-4000"; //看漲期權
            		CODP[4] = "m2209-P-4000"; //看跌期權
            		CDN = GetStringArraySize(CODC); //期權合約數量
            		CODF = "m2209"; //標的期貨
            		OPFLG = 1; //開啟模型處理
            		If(CODF.A_IsExchangeOpen() != 1) //如果非開盤狀態
            		{
            			OPFLG = 2; //關閉模型處理
            		}
            		For X = 0 To CDN - 1 //遍歷期權合約
            		{
            			If(CODC[X].A_IsExchangeOpen() != 1 || CODP[X].A_IsExchangeOpen() != 1) //如果非開盤狀態
            			{
            				OPFLG = 2; //關閉模型處理
            			}
            		}
            	}
            	//------------------------變量賦值------------------------//
            	If(OPFLG == 1) //變量賦值
            	{
            		N = 10; //下單手數
            		R = 1; //無風險收益率
            		D = 5; //日期間隔
            		P = 0.5; //條件比例
            		TOD = CurrentDate(); //當前日期
            		NEWPF = CODF.Price("New"); //F最新價
            		BIDPF = CODF.Price("Bid1"); //F買一價
            		ASKPF = CODF.Price("Ask1"); //F賣一價
            		RLPF = CODF.Price("RiseLimit"); //F漲停價
            		FLPF = CODF.Price("FallLimit"); //F跌停價
            		BIDPF = IIF(BIDPF == 0 && NEWPF == FLPF,FLPF,BIDPF); //F買一價
            		ASKPF = IIF(ASKPF == 0 && NEWPF == RLPF,RLPF,ASKPF); //F賣一價
            		BRPF = CODF.F_BuyRemainPosition(); //F多頭可用持倉
            		SRPF = CODF.F_SellRemainPosition(); //F空頭可用持倉
            		BRPF = Min(BRPF,CODF.A_BuyRemainPosition()); //F多頭可用持倉
            		SRPF = Min(SRPF,CODF.A_SellRemainPosition()); //F空頭可用持倉
            		For X = 0 To CDN - 1 //遍歷期權合約
            		{
            			NEWPC[X] = CODC[X].Price("New"); //C最新價
            			NEWPP[X] = CODP[X].Price("New"); //P最新價
            			BIDPC[X] = CODC[X].Price("Bid1"); //C買一價
            			ASKPC[X] = CODC[X].Price("Ask1"); //C賣一價
            			BIDPP[X] = CODP[X].Price("Bid1"); //P買一價
            			ASKPP[X] = CODP[X].Price("Ask1"); //P賣一價
            			RLPC[X] = CODC[X].Price("RiseLimit"); //C漲停價
            			FLPC[X] = CODC[X].Price("FallLimit"); //C跌停價
            			RLPP[X] = CODP[X].Price("RiseLimit"); //P漲停價
            			FLPP[X] = CODP[X].Price("FallLimit"); //P跌停價
            			BIDPC[X] = IIF(BIDPC[X] == 0 && NEWPC[X] == FLPC[X],FLPC[X],BIDPC[X]); //C買一價
            			ASKPC[X] = IIF(ASKPC[X] == 0 && NEWPC[X] == RLPC[X],RLPC[X],ASKPC[X]); //C賣一價
            			BIDPP[X] = IIF(BIDPP[X] == 0 && NEWPP[X] == FLPP[X],FLPP[X],BIDPP[X]); //P買一價
            			ASKPP[X] = IIF(ASKPP[X] == 0 && NEWPP[X] == RLPP[X],RLPP[X],ASKPP[X]); //P賣一價
            			STP[X] = CODC[X].Price("StrikePrice"); //行權價
            			STRC[X] = CODC[X].Price("Stdderiation"); //C隱含波動率
            			STRP[X] = CODP[X].Price("Stdderiation"); //P隱含波動率
            			HVLC[X] = CODC[X].Price("HistoricalVolatility"); //C歷史波動率
            			HVLP[X] = CODP[X].Price("HistoricalVolatility"); //P歷史波動率
            			EPDC[X] = CODC[X].Price("ExpirationDate"); //C行權日期
            			EPDP[X] = CODP[X].Price("ExpirationDate"); //P行權日期
            			RTS[X] = DateDiff(TOD,EPDC[X] ); //距行權日剩余天數
            			BRPC[X] = CODC[X].F_BuyRemainPosition(); //C多頭可用持倉
            			SRPC[X] = CODC[X].F_SellRemainPosition(); //C空頭可用持倉
            			BRPP[X] = CODP[X].F_BuyRemainPosition(); //P多頭可用持倉
            			SRPP[X] = CODP[X].F_SellRemainPosition(); //P空頭可用持倉
            			BRPC[X] = Min(BRPC[X],CODC[X].A_BuyRemainPosition()); //C多頭可用持倉
            			SRPC[X] = Min(SRPC[X],CODC[X].A_SellRemainPosition()); //C空頭可用持倉
            			BRPP[X] = Min(BRPP[X],CODP[X].A_BuyRemainPosition()); //P多頭可用持倉
            			SRPP[X] = Min(SRPP[X],CODP[X].A_SellRemainPosition()); //P空頭可用持倉
            		}
            	}
            	//------------------------數據取值------------------------//
            	If(OPFLG == 1) //數據取值
            	{
            		TKD = Def_TickData(CODF,1,11); //數據區
            		If(TKD.State == 1) //如果數據區有效
            		{
            			TKN = TKD.Num; //數據區長度
            			For X = 1 To TKN - 1 //遍歷數據區
            			{
            				LNP[X - 1] = Ln(TKD[X].TickPrice / TKD[X - 1].TickPrice); //自然對數
            			}
            			HVLF = StandardDevArray(LNP,2) * Sqrt(252); //F價格波動率
            			For X = 0 To CDN - 1 //遍歷期權合約
            			{
            				D1[X] = (Ln(NEWPF / STP[X]) + (R / 10 + 0.5 * Power(HVLF,2)) * RTS[X]) / (HVLF * Power(RTS[X],0.5)); //期權理論價格中間值
            				D2[X] = D1[X] - HVLF * Power(RTS[X],0.5); //期權理論價格中間值
            				THPC[X] = NEWPF * NormalSCDensity(D1[X]) - STP[X] * Exp(-1 * (R / 10) * RTS[X]) * NormalSCDensity(D2[X]); //根據B-S-M公式計算看漲期權理論價格
            				THPP[X] = STP[X] * Exp(-1 * (R / 10) * RTS[X]) * (1 - NormalSCDensity(D2[X])) - NEWPF * (1 - NormalSCDensity(D1[X])); //根據B-S-M公式計算看跌期權理論價格
            			}
            		}
            		Else //如果數據區無效
            		{
            			OPFLG = 2; //關閉模型處理
            		}
            	}
            	//------------------------成交判斷------------------------//
            	If(OPFLG == 1) //成交判斷
            	{
            		For X = 0 To CDN - 1 //遍歷期權合約
            		{
            			If(BKFLGF[X] == 1) //如果有F買開委托
            			{
            				If(F_OrderStatus(BKIDF[X]) == Enum_Filled) //如果F買開委托成交
            				{
            					Commentary("【多頭開倉:F買開委托" + Text(X + 1) + "成交!】");
            					BKFLGF[X] = 0; //F買開標志歸0
            				}
            				Else If(F_OrderStatus(BKIDF[X]) == Enum_Deleted) //如果F買開委托廢單
            				{
            					Commentary("【多頭開倉:F買開委托" + Text(X + 1) + "廢單!】");
            					BKFLGF[X] = 0; //F買開標志歸0
            				}
            			}
            			If(BKFLGP[X] == 1) //如果有P買開委托
            			{
            				If(F_OrderStatus(BKIDP[X]) == Enum_Filled) //如果P買開委托成交
            				{
            					Commentary("【多頭開倉:P買開委托" + Text(X + 1) + "成交!】");
            					BKFLGP[X] = 0; //P買開標志歸0
            				}
            				Else If(F_OrderStatus(BKIDP[X]) == Enum_Deleted) //如果P買開委托廢單
            				{
            					Commentary("【多頭開倉:P買開委托" + Text(X + 1) + "廢單!】");
            					BKFLGP[X] = 0; //P買開標志歸0
            				}
            			}
            			If(SPFLGF[X] == 1) //如果有F賣平委托
            			{
            				If(F_OrderStatus(SPIDF[X]) == Enum_Filled) //如果F賣平委托成交
            				{
            					Commentary("【多頭平倉:F賣平委托" + Text(X + 1) + "成交!】");
            					SPFLGF[X] = 0; //F賣平標志歸0
            				}
            				Else If(F_OrderStatus(SPIDF[X]) == Enum_Deleted) //如果F賣平委托廢單
            				{
            					Commentary("【多頭平倉:F賣平委托" + Text(X + 1) + "廢單!】");
            					SPFLGF[X] = 0; //F賣平標志歸0
            				}
            			}
            			If(SPFLGP[X] == 1) //如果有P賣平委托
            			{
            				If(F_OrderStatus(SPIDP[X]) == Enum_Filled) //如果P賣平委托成交
            				{
            					Commentary("【多頭平倉:P賣平委托" + Text(X + 1) + "成交!】");
            					SPFLGP[X] = 0; //P賣平標志歸0
            				}
            				Else If(F_OrderStatus(SPIDP[X]) == Enum_Deleted) //如果P賣平委托廢單
            				{
            					Commentary("【多頭平倉:P賣平委托" + Text(X + 1) + "廢單!】");
            					SPFLGP[X] = 0; //P賣平標志歸0
            				}
            			}
            			If(SKFLGF[X] == 1) //如果有F賣開委托
            			{
            				If(F_OrderStatus(SKIDF[X]) == Enum_Filled) //如果F賣開委托成交
            				{
            					Commentary("【空頭開倉:F賣開委托" + Text(X + 1) + "成交!】");
            					SKFLGF[X] = 0; //F賣開標志歸0
            				}
            				Else If(F_OrderStatus(SKIDF[X]) == Enum_Deleted) //如果F賣開委托廢單
            				{
            					Commentary("【空頭開倉:F賣開委托" + Text(X + 1) + "廢單!】");
            					SKFLGF[X] = 0; //F賣開標志歸0
            				}
            			}
            			If(BKFLGC[X] == 1) //如果有C買開委托
            			{
            				If(F_OrderStatus(BKIDC[X]) == Enum_Filled) //如果C買開委托成交
            				{
            					Commentary("【空頭開倉:C買開委托" + Text(X + 1) + "成交!】");
            					BKFLGC[X] = 0; //C買開標志歸0
            				}
            				Else If(F_OrderStatus(BKIDC[X]) == Enum_Deleted) //如果C買開委托廢單
            				{
            					Commentary("【空頭開倉:C買開委托" + Text(X + 1) + "廢單!】");
            					BKFLGC[X] = 0; //C買開標志歸0
            				}
            			}
            			If(BPFLGF[X] == 1) //如果有F買平委托
            			{
            				If(F_OrderStatus(BPIDF[X]) == Enum_Filled) //如果F買平委托成交
            				{
            					Commentary("【空頭平倉:F買平委托" + Text(X + 1) + "成交!】");
            					BPFLGF[X] = 0; //F買平標志歸0
            				}
            				Else If(F_OrderStatus(BPIDF[X]) == Enum_Deleted) //如果F買平委托廢單
            				{
            					Commentary("【空頭平倉:F買平委托" + Text(X + 1) + "廢單!】");
            					BPFLGF[X] = 0; //F買平標志歸0
            				}
            			}
            			If(SPFLGC[X] == 1) //如果有C賣平委托
            			{
            				If(F_OrderStatus(SPIDC[X]) == Enum_Filled) //如果C賣平委托成交
            				{
            					Commentary("【空頭平倉:C賣平委托" + Text(X + 1) + "成交!】");
            					SPFLGC[X] = 0; //C賣平標志歸0
            				}
            				Else If(F_OrderStatus(SPIDC[X]) == Enum_Deleted) //如果C賣平委托廢單
            				{
            					Commentary("【空頭平倉:C賣平委托" + Text(X + 1) + "廢單!】");
            					SPFLGC[X] = 0; //C賣平標志歸0
            				}
            			}
            		}
            	}
            	//------------------------多空處理------------------------//
            	If(OPFLG == 1) //多空處理
            	{
            		For X = 0 To CDN - 1 //遍歷期權合約
            		{
            			If(BKFLGF[X] == 0 && SPFLGF[X] == 0 && BKFLGP[X] == 0 && SPFLGP[X] == 0 &&
            				SKFLGF[X] == 0 && BPFLGF[X] == 0 && BKFLGC[X] == 0 && SPFLGC[X] == 0) //如果沒有開平倉委托
            			{
            				If(DateDiff(TOD,EPDC[X]) > D && DateDiff(TOD,EPDP[X]) > D) //如果滿足開倉條件
            				{
            					If(BCFLG[X] == 0) //如果未執行多頭開倉
            					{
            						If(THPP[X] > P * NEWPP[X] && STRP[X] > HVLP[X]) //如果滿足多頭開倉條件
            						{
            							BKDFLGF[X] = 1; //開啟F買開處理
            							BKDFLGP[X] = 1; //開啟P買開處理
            							BCFLG[X] = 1; //已執行多頭開倉
            						}
            					}
            					If(SCFLG[X] == 0) //如果未執行空頭開倉
            					{
            						If(NEWPC[X] < P * THPC[X] && STRC[X] < HVLC[X]) //如果滿足空頭開倉條件
            						{
            							SKDFLGF[X] = 1; //開啟F賣開處理
            							BKDFLGC[X] = 1; //開啟C買開處理
            							SCFLG[X] = 1; //已執行空頭開倉
            						}
            					}
            				}
            				Else If(DateDiff(TOD,EPDC[X]) <= D || DateDiff(TOD,EPDP[X]) <= D) //如果滿足平倉條件
            				{
            					If(BCFLG[X] == 1) //如果已執行多頭開倉
            					{
            						SPDFLGF[X] = 1; //開啟F賣平處理
            						SPDFLGP[X] = 1; //開啟P賣平處理
            						BCFLG[X] = 0; //多頭處理標志歸0
            					}
            					If(SCFLG[X] == 1) //如果已執行空頭開倉
            					{
            						BPDFLGF[X] = 1; //開啟F買平處理
            						SPDFLGC[X] = 1; //開啟C賣平處理
            						SCFLG[X] = 0; //空頭處理標志歸0
            					}
            				}
            			}
            		}
            	}
            	//------------------------委托處理------------------------//
            	If(OPFLG == 1) //委托處理
            	{
            		For X = 0 To CDN - 1 //遍歷期權合約
            		{
            			If(BKDFLGF[X] == 1) //如果已開啟F買開處理
            			{
            				If(BKFLGF[X] == 0) //如果沒有F買開委托
            				{
            					BKMF[X] = N; //F買開委托手數
            					BKPF[X] = ASKPF; //F買開委托價格
            					Commentary("【多頭開倉:F買開委托" + Text(X + 1) + "發出!】");
            					BKIDF[X] = CODF.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,BKMF[X],BKPF[X]); //發出F買開委托
            					BKFLGF[X] = 1; //已發出F買開委托
            				}
            			}
            			If(BKDFLGP[X] == 1) //如果已開啟P買開處理
            			{
            				If(BKFLGP[X] == 0) //如果沒有P買開委托
            				{
            					BKMP[X] = N; //P買開委托手數
            					BKPP[X] = ASKPP[X]; //P買開委托價格
            					Commentary("【多頭開倉:P買開委托" + Text(X + 1) + "發出!】");
            					BKIDP[X] = CODP[X].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,BKMP[X],BKPP[X]); //發出P買開委托
            					BKFLGP[X] = 1; //已發出P買開委托
            				}
            			}
            			If(SPDFLGF[X] == 1) //如果已開啟F賣平處理
            			{
            				If(SPFLGF[X] == 0) //如果沒有F賣平委托
            				{
            					If(BRPF >= N) //如果F多頭可用持倉達到N手
            					{
            						SPMF[X] = N; //F賣平委托手數
            						SPPF[X] = BIDPF; //F賣平委托價格
            						Commentary("【多頭平倉:F賣平委托" + Text(X + 1) + "發出!】");
            						SPIDF[X] = CODF.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,SPMF[X],SPPF[X]); //發出F賣平委托
            						SPFLGF[X] = 1; //已發出F賣平委托
            					}
            				}
            			}
            			If(SPDFLGP[X] == 1) //如果已開啟P賣平處理
            			{
            				If(SPFLGP[X] == 0) //如果沒有P賣平委托
            				{
            					If(BRPP[X] >= N) //如果有P多頭可用持倉達到N手
            					{
            						SPMP[X] = N; //P賣平委托手數
            						SPPP[X] = BIDPP[X]; //P賣平委托價格
            						Commentary("【多頭平倉:P賣平委托" + Text(X + 1) + "發出!】");
            						SPIDP[X] = CODP[X].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,SPMP[X],SPPP[X]); //發出P賣平委托
            						SPFLGP[X] = 1; //已發出P賣平委托
            					}
            				}
            			}
            			If(SKDFLGF[X] == 1) //如果已開啟F賣開處理
            			{
            				If(SKFLGF[X] == 0) //如果沒有F賣開委托
            				{
            					SKMF[X] = N; //F賣開委托手數
            					SKPF[X] = BIDPF; //F賣開委托價格
            					Commentary("【空頭開倉:F賣開委托" + Text(X + 1) + "發出!】");
            					SKIDF[X] = CODF.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,SKMF[X],SKPF[X]); //發出F賣開委托
            					SKFLGF[X] = 1; //已發出F賣開委托
            				}
            			}
            			If(BKDFLGC[X] == 1) //如果已開啟C買開處理
            			{
            				If(BKFLGC[X] == 0) //如果沒有C買開委托
            				{
            					BKMC[X] = N; //C買開委托手數
            					BKPC[X] = ASKPC[X]; //C買開委托價格
            					Commentary("【空頭開倉:C買開委托" + Text(X + 1) + "發出!】");
            					BKIDC[X] = CODC[X].A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,BKMC[X],BKPC[X]); //發出C買開委托
            					BKFLGC[X] = 1; //已發出C買開委托
            				}
            			}
            			If(BPDFLGF[X] == 1) //如果已開啟F買平處理
            			{
            				If(BPFLGF[X] == 0) //如果沒有F買平委托
            				{
            					If(SRPF >= N) //如果F空頭可用持倉達到N手
            					{
            						BPMF[X] = N; //F買平委托手數
            						BPPF[X] = ASKPF; //F買平委托價格
            						Commentary("【空頭平倉:F買平委托" + Text(X + 1) + "發出!】");
            						BPIDF[X] = CODF.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,BPMF[X],BPPF[X]); //發出F買平委托
            						BPFLGF[X] = 1; //已發出A買平委托
            					}
            				}
            			}
            			If(SPDFLGC[X] == 1) //如果已開啟C賣平處理
            			{
            				If(SPFLGC[X] == 0) //如果沒有C賣平委托
            				{
            					If(BRPC[X] >= N) //如果C多頭可用持倉達到N手
            					{
            						SPMC[X] = N; //C賣平委托手數
            						SPPC[X] = BIDPC[X]; //C賣平委托價格
            						Commentary("【空頭平倉:C賣平委托" + Text(X + 1) + "發出!】");
            						SPIDC[X] = CODC[X].A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,SPMC[X],SPPC[X]); //發出C賣平委托
            						SPFLGC[X] = 1; //已發出C賣平委托
            					}
            				}
            			}
            		}
            	}
            End

             

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