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    TBquant回測結果的一些指標計算存在問題,如最大回撤率 [開拓者 TB]

    • 咨詢內容: 如圖所示:使用400萬初始保證金,最大回撤值為77.7萬的情況下,按照咱們的計算標準:77.7/400=19.4%,沒有達到夸張的101.76%吧?。?!



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      ?

      ?來源:CXH99.COM

    • TB技術人員: 最大回撤率: 幾何 最大凈值回撤 /回撤前的凈值高點。
      不是與初始資金進行計算的


      ?

    • TB客服: 關于最大回測的對比。
      附件中profitdetail是使用tbquant得到的歷史凈值、動態權益等信息(一個csv文件);

      在tbquant的計算中,出現如下的結果:

      我使用python自己單獨計算相應的回測值:

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      ?

    • 網友回復:
      小米 發表于 2019-9-30 11:30
      最大回撤率: 幾何 最大凈值回撤 /回撤前的凈值高點。
      不是與初始資金進行計算的

      那就更小了啊,下面是我自己計算的,只有12%多些

      ?

    • 網友回復:
    • quant_yunjinqi 發表于 2019-9-30 11:43
      那就更小了啊,下面是我自己計算的,只有12%多些


      ?最大回撤率( 算術) 最大凈值回撤
      ? 最大回撤率 (幾何 )最大凈值回撤/ 回撤前的凈值高點

      仔細看了你的圖表是選擇的是算術算法。。那么應該是第一條的內容 。
      請注意,是凈值,不是凈利潤。。你圖表上所看到的凈值是4.xx的那個數值 。

     

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