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古期薦讀:習慣領域理論與金融投資[古期心得]

習慣領域(Habitual Domains)理論與金融投資
透過此篇Po文,我分析習慣領域(Habitual Domains)理論與金融投資間的關係提供網友參考。
游教授的習慣領域理論有很豐富的內容也在許多領域有具體的應用,在此我只就定義上作概要敘述:
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「根據習慣領域理論陳述,我們的記憶、觀念、想法、作法、判斷、反應(統稱為念頭與思路)雖然是動態的,但經過一段時間后,會漸漸穩定下來,而停在一個固定的范圍內。這些念頭和思路的綜合范圍,包括它們的動態與組織,就是習慣領域。一旦習慣領域僵化后,即使接收到外部的新訊息,也可能以過去的經驗曲解新訊息,把它看成不是新的,因此產生新創意的創造過程就被阻斷了。為何習慣領域會穩定下來,包括以下幾個原因:
(1) 當我們學得越多,面臨的事物對我們而言是新鮮的的機率便越來越少。
(2) 透過類推、聯想,我們常用過去的經驗來解釋新的訊息。
(3) 為求一致性,儘管訊息是新的,我們也可能將新訊息曲解,將之看成不是新的
(4) 即使我們所面臨的外在環境是動態的、無時無刻不在變化的,但變化都是在一定范圍內。
由上述四個原因,我們可用數學方式證明「習慣領域」會穩定下來(Yu與Chan, 1985)?!?/div>
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為何談習慣領域理論呢?在投資市場上,我們可以到許多習慣性思維,這些習慣思維與作法,就讓市場形成特定可追蹤的Pattern,但運用這些習慣性的操作模式,并不能保證可以在未來的市場中獲利。
過去我曾有位在職碩專學生,以RSI指標研究價差套利,在他的實證中證明使用RSI指標可以得到超額獲利,只是我在檢查他的程式碼時,發現他把買賣方向搞反了,我質疑他的結果,并請他把指標方向判斷改正過來,可是當他把指標方向改成一般使用的習慣后,卻發現原來的獲利不見了;因為覺得詭異,我們花了好長一段時間追蹤程式碼,發現RSI指標在我們的實證模型與實證資料中真的要反著作才會獲利。在之前,跟著游教授學習慣領域理論,我對所有的「真理」就抱持懷疑的態度。因此,我測試其他的指標也有類似的現象。
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上週我在證基會上程式交易課時,以設定參數范圍作長短均線最佳化的示范,刻意不讓短均線參數小于長均線,而是都把它們設定在1~20間作最佳化,有趣的是,獲利排序前十名的參數組合,短均線天數比長均線長的參數組合超過一半,換言之,「死亡交叉買進、黃金交叉賣出」比較有用,網友可自行試試。
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我的結論是,習慣性的思維(包括眾所皆知的指標與用法)可能是獲利的毒藥,這一點留給網友參考。
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