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古期薦讀:除了正向測試策略績效外,也可反推掌握進出點的策略內容[古期心得]

其實提供進出紀錄(但沒有提供策略),除非故意在進出紀錄作誤導干擾,
否則使用學術上所謂的反向工程方法,還是可以反向推導(探測)出來的。
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只是當你可以這樣作,反向特定策略就沒意義了,因為只要反向波段高低點的背后策略,豈不更為直接。
也就是說,與其窺探模型秘密,何不窺探市場秘密。
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反向策略的作法是,先挑一些想要掌握的高低點,設定技術指標及其邏輯與參數組合。
多運用一些計算資源與經過設計簡化搜尋范圍的演算法,可以「反向推出」策略內容,
當然如何避免過度最佳化等是要一些方法的。之前的Po文,提到使用資料採礦的作法就是其中一法。
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但遺憾的是,在那項研究中,我們發現,使用某區域的高低點反推出來的組合策略,在樣本外都不甚好。
再次驗證了市場策略規則的不穩定性。所以反向策略的作法就沒那麼有價值了。
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行筆至此,我對于「公布策略模型進出操作紀錄一段時間后,漸漸無法獲利」的情形,感到同情。
市場本來就會變,模型過了有效期就衰退了。

 

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