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            金字塔ORB日內交易策略[金字塔模型]

            一、ORB策略交易思路

            ??????????1、日內交易策略,收盤前平倉

            ??????????2、ORB失敗突破基于過去N個交易日的ORB指標;

            ??????????3、當價格突破ORB上軌,買入開倉;當價格突破ORB下軌,賣出開倉

            ?

            ??????二、金字塔策略源碼

            ???????????//適用于圖表程序化交易

            ??????????//以5分鐘K線為例

            ????????? //此策略僅供參考學習,請勿直接用于實盤

            ???????

            ????????? INPUT:N_DAY(30,1,100,1),N(0.1,0.1,10,0.1);
            ????????? INPUT:SS(1,1,100,1);

            ????????? NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;????????????????????????????//當天K線根數
            ????????? LD:=HHV(NN,NN+62);
            ????????? O_TODAY:=VALUEWHEN(NN=1,OPEN);????????????????????????????????//獲取當天開盤價
            ??????????H_TODAY:=HHV(HIGH,NN);?????????????????????????????????????????????????//獲取當天最高價
            ??????????L_TODAY:=LLV(LOW,NN);????????????????????????????????????????????????????//獲取當天最低價
            ????????? H_YESTERDAY:=REF(O_TODAY,NN);?????????????????????????????????? ??//獲取前一天最高價
            ????????? L_YESTERDAY:=REF(L_TODAY,NN);??????????????????????????????????????//獲取前一天最低價
            ????????? C_YESTERDAY:=REF(C,NN);??????????????????????????????????????????????? ?//獲取前一天收盤價
            ??????????LENGTH:=N_DAY*LD;
            ????????? DISTANCE:=MA(H_YESTERDAY-L_YESTERDAY,LENGTH);
            ????????? ORB:=MIN(ABS(H_YESTERDAY-C_YESTERDAY),ABS(L_YESTERDAY-C_YESTERDAY));
            ????????? BAND:=MAX(ORB,DISTANCE*N);
            ????????? UPBAND:O_TODAY+BAND;???????????????????????????????????????????????????????? ?//ORB上軌
            ????????? DOWNBAND:O_TODAY-BAND;???????????????????????????????????????????????????? ?//ORB下軌
            ????????? MAC:MA(CLOSE,LENGTH);
            ????????? MAHH:MA(HHV(HIGH,LENGTH),LENGTH);

            ?

            ????????? KD:CLOSE>UPBAND AND CLOSE>MAC AND CLOSE>MAHH;?????????? //開多條件
            ????????? KK:CLOSE<DOWNBAND AND CLOSE<MAC AND CLOSE<MAHH;????? //開空條件
            ????????? PD:CLOSE<MAC AND C<ENTERPRICE;????????????????????????????????????????? //平多條件
            ????????? PK:CLOSE>MAC AND C>ENTERPRICE;???????????????????????????????????????? ?//平空條件

            ?

            ????????? SELL(PD,HOLDING,MARKET);
            ????????? SELLSHORT(PK,HOLDING,MARKET);
            ????????? BUY(KD AND HOLDING=0,SS,MARKET);
            ????????? BUYSHORT(KK AND HOLDING=0,SS,MARKET);

            ?????????

            ????????? IF TIME>185500 THEN BEGIN????????????????????????????????????????????????????? //收盤前平倉
            ?????????????? SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
            ?????????????? SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
            ?????????????? END

            ?

            ?

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            ?

             

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