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            金字塔海龜交易系統源碼[金字塔模型]

            軟件自帶有海龜系統,不過那個寫的太復雜不利于理解。后來去理思路的時候發現其實原本海龜設計沒有很高深,關鍵就是在數量倉位上利用波動幅度atr來進行構建。

            出入場條件就根據唐奇安通道的高低位,屬于典型的趨勢跟蹤策略,在期貨上前幾年收益還是很驚人的,不過近幾年就不甚理想。

            我這里給出一個我自己整理邏輯后的模板范例

            ?

            TRR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));//真實波幅
            ATR:=ref(MA(TRR,20),1); //波幅的20日均線
            unit:(asset*0.01)/(MULTIPLIER*atr);

            INPUT:X(20,1,100,5);
            X周期高點:=REF(HHV(H,X),1);//X是參數,自行調整
            X周期低點:=REF(LLV(L,X),1);

            //記錄建倉的atr
            variable:entry=0;
            //記錄交易次數
            variable:num=0;
            //入場條件:
            開多條件:=High>=X周期高點 and barpos>20;
            開空條件:=Low<=X周期低點 and barpos>20;

            //建立頭寸
            if 開多條件 and holding=0 then
            begin
            ?buy(1,unit,marketr);
            ?entry:=atr;
            ?num:=1;
            end

            if 開空條件 and holding=0 then
            begin
            ?buyshort(1,unit,marketr);
            ?entry:=atr;
            ?num:=1;
            end


            //每盈利0.5個atr加倉,最多加4次
            if holding>0 and high>enterprice+0.5*entry and num<4 then
            begin
            ?buy(1,unit,marketr);
            ?num:=num+1;
            end

            if holding<0 and low<enterprice-0.5*entry and num<4 then
            begin
            ?buyshort(1,unit,marketr);
            ?num:=num+1;
            end

            //統計出場和止損的次數
            variable:n1=0,n2=0;

            //止損2個atr
            if holding>0 and low<enterprice-2*entry and holding>0 then
            begin
            ?sell(1,holding,marketr);
            ?n1:=n1+1;
            end
            if holding<0 and high>enterprice+2*entry and holding<0 then
            begin
            ?sellshort(1,holding,marketr);
            ?n1:=n1+1;
            end

            //破短期高低位,平倉出場
            INPUT:Y(10,1,100,5);
            Y周期高點:=REF(HHV(H,10),1);
            Y周期低點:=REF(LLV(L,10),1);
            if low<Y周期低點 and holding>0 then
            begin
            ?sell(1,holding,marketr);
            ?n2:=n2+1;
            end
            if high>Y周期高點 and holding<0 then
            begin
            ?sellshort(1,holding,marketr);
            ?n2:=n2+1;
            end

            ?

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