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    金字塔升級版唐奇安通道策略源碼[金字塔模型]

    ? ? ? 原始的唐奇安通道(DONCHIANCHANNEL)規則其實很簡單,它先設置一條阻力線和一條支撐線,阻力線由過去N天的最高價的最大值形成;支撐線由過去N天的最低價的最小值形成。但時過境遷,現在的市場環境已經發生了很大的變化,這導致唐奇安通道策略變得低效,我們在支撐線和阻力線分別增加一個系數,并設置一條平倉使用的中軌線,這樣避免與大多數策略參數一致,造成的同質化現象,導致策略低效。另外我們知道,國內的期貨市場總是漲的時候漲的緩,跌的時候跌的急,那么可以對支撐線和阻力線設置不同的系數,讓策略更合理的適應當前市場環境。
    ???????

    ???????? 一、增強版唐奇安通道策略交易思路

    ???????????????1、唐奇安上軌:由過去N天的最高價的最大值*上漲系數
    ????????????2、唐奇安下軌:由過去N天的最低價的最小值*下跌系數
    ??????????? 3、唐奇安中軌:(唐奇安上軌 + 唐奇安下軌) / 2
    ??????????? 4、開多條件:如果當前無持倉,并且價格突破唐奇安上軌
    ????????????5、開空條件:如果當前無持倉,并且價格跌破唐奇安下軌
    ????????????6、平多條件:如果當前持多單,并且價格跌破唐奇安中軌
    ??????????? 7、平空條件:如果當前持空單,并且價格突破唐奇安中軌

    ?

    ???????? 二、金字塔策略源碼

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    ??????????? //該策略適用于圖表程序化交易

    ??????????? //該范例適用于5分鐘周期

    ??????????? //此策略僅供參考學習,請勿直接用于實盤

    ?

    ??????????? INPUT:N(55,1,100,1),SS(1,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),LONG_CO(0.999,0.001,1.1,0.001),SHORT_CO(1.001,0.001,1.1,0.001);

    ?

    ??????????? BUYTIME:=TIME>OPENTIME(1) AND TIME<CLOSETIME(0)-NMIN*100;??????//設置日內交易的開倉時段???????????

    ??????????? SELLTIME:=TIME>=CLOSETIME(0)-NMIN*100;??????????????????????????????????????? //設置尾盤的清倉時段??????

    ??????????? UP_LINE:REF(HHV(H,N),1)*LONG_CO;????????????????????????????????????????????????????//設置上軌線
    ??????????? DOWN_LINE:REF(LLV(L,N),1)*SHORT_CO;??????????????????????????????????????????????//設置下軌線
    ??????????? MIDDLE_LINE:(UP_LINE+DOWN_LINE)/2;???????????????????????????????????????????????//設置中軌線

    ??????????? CONKD:H>=UP_LINE AND BUYTIME ;?????????????????????????????????????????????????????//設置開多條件
    ??????????? CONKK:L<=DOWN_LINE AND BUYTIME;?????????????????????????????????????????????????//設置開空條件
    ??????????? CONPD:C<MIDDLE_LINE;??????????????????????????????????????????????????????????????????????//設置平多條件
    ??????????? CONPK:C>MIDDLE_LINE;??????????????????????????????????????????????????????????????????????//設置平空條件

    ?

    ??????????? SELLSHORT(CONPK AND HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
    ??????????? SELL(CONPD AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
    ??????????? BUY(CONKD AND HOLDING=0,SS,MARKET);
    ??????????? BUYSHORT(CONKK AND HOLDING=0,SS,MARKET);

    ?

    ??????????? IF SELLTIME THEN???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????//收盤前全部平倉
    ??????????????? BEGIN
    ??????????????? SELL(HOLDING>0,HOLDING,MARKET);
    ??????????????? SELLSHORT(HOLDING<0,HOLDING,MARKET);
    ??????????????? END

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