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          駕馭程序化交易,需要有精準快速的(后臺)交易系統[古期心得]

          駕馭交易程式怪獸,需要有精準快速的(后臺)交易系統

          以下是一位資深程序化操盤人員的隨筆看法:

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          短線的操作中,迫于生理與心理的限制(如果不想寸步不離或精神錯亂),我們只好把許多分析過的策略交給電腦執行。
          但前一篇Po文中,提到程式交易策略是邏輯的奴隸,為免被錯誤引導,應該加上免疫機制;只是免疫策略的作法是不能公開的秘密,否則就像專利公告一樣,會被對手“繞過去”。
          去年11月在期貨商辦的一場演算法交易的演講上,臺面上兩位來自新加坡交易所的高手,不管主持人如何追問,打死不談演算法交易策略的機制,只說怕被Gaming,當然提高軟體的價碼可能是另一個因素(畢竟江湖一點訣,說穿了就沒價值)。
          本文不談程式交易策略的免疫作法,倒是想談談災害發生后的損失控制…
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          一位習慣走短線的資深的交易者告訴我,交易界有一鐵律,就是“當部位失控(虧損莫名其妙的持續、快速擴大)時,當下的反應就是暫離觀望(結清部位退場)”,這讓我想起武俠劇的情景…客棧中一群武林中人聚會,剎時間燭火熄滅(或其人一人被擊倒在地),有人大喊,“有高手…”其他人瞬時背墻警戒…。
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          問題來了,如果同時啟動執行多組程式交易策略,不幸的,策略分帳系統做得不夠好、不夠即時,你甚至無法知道是哪一只程式造成虧損,也只好“錯殺百人、不能放過一人”了;眼看著癌細胞(虧損)不斷擴大,忍痛斷臂求生。
          (就更不要提,沒有即時部位損益功能的情形了,所以在下單機的功能中,我提到一個好的下單環境,不但需要委成回,還必須作即時損益計算,目的除了支援盤中洗價外,也可方便作災難控管…)
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          如果,交易平臺的后臺機制夠精準(分帳清楚)、夠快速(回報;計算快速),即使因為免疫機制設計得不夠完美,也可以作快速的災難控制與復原。
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          除了后臺系統外,資金控管系統也是另一個關鍵,容后再談。
          總之,不要認為“下單機”就是程式交易執行端的一切,離目標來有一段距離…

           

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