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    文華MQ股票池程序化的股票分為T+1模型和T+0模型[文華財經公式]

    模型根據從上至下,從左至右的順序進行計算;編寫中每一行計算,都能引用本次計算上面各行的計算結果

    一、股票模型的機制:股票分為T+1模型和T+0模型

    股票模型默認為T+1模型,T+0模型需要寫入StockT0_Plus:True;啟用T+0交易模式

    (一)T+1模型:
    通過低買高賣獲得盈利,遵循股票T+1交易規則。
    交易指令:Buy買入;Sell賣出
    T+1交易即:當日買入股票,要到下一個交易日才能賣出。
    如果沒有老倉,日線周期上,在某一根k線上買入后,之后這根K線上的賣出信號會自動被過濾掉;分鐘周期k線上,如果當時買入后,一日內后續K線上賣出信號會自動被過濾掉。
    如果有老倉,一天之內既可以出現買入信號,也可以出現賣出信號
    1、日線模型的編寫:
    (1)精密模式:寫入PanZhong_Min函數
    寫入PanZhong_Min:N;語句的模型,一根日k線上可以出多個信號??梢韵荣u出股票后這根k線上再買回來;可以一根k線上實現加倉。
    N參數的意義:出信號等N分鐘后確認一下信號再下單,推薦參數用0;
    模型采用逐分鐘計算,模型一分鐘計算一次,每一根日K線要計算240次,所以比一般的指標公式計算要慢的多。
    例:編寫模型最新價上穿5日均線買入,如果5日均線上穿10日均線再買入一次,10個點止盈,5個點止損。當根止損或止盈后如果滿足滿足條件還可以重新買入
    Setting
    AddTimes:2;//可以連續買入2次
    PanZhong_Min:0;//出信號立即下單
    Vars
    NumericSeries MA1;
    NumericSeries MA2;
    begin
    MA1=Ma(Close,5);
    MA2=Ma(Close,10);
    if(CrossUp(Close,MA1))
    buy;
    if(CrossUp(MA1,MA2))
    buy;
    if(Close>BKPrice+10*MinPrice || Close<BKPrice-5*MinPrice)//當根K線滿足止盈、止損之后還可以重新開倉
    Sell;
    PlotLine("MA1",MA1,White);
    End
    (2)精簡模式:
    默認一根K線只執行第一個信號;信號執行方式為出信號立即下單。
    一根日k線計算一次,公式計算快,但是可能會有信號消失的情況
    避免信號消失的編寫要點:
    K線走完確認信號下單,使用REF判斷信號條件
    K線盤中執行,使用High/Low判斷信號條件
    例:編寫模型陽線買入,盈利10個點的時候,賣出一半持倉;陰線全部賣出
    Begin
    If(High>Open)//當根K線盤中為陽線時,買入開倉
    Buy(600);
    If(Low>BKPrice+10*MinPrice)//當根K線盈利10個點的時候,賣出一半持倉
    Sell(300);
    If(Low<Open)//當根K線盤中為陰線時,賣出平倉
    Sell(BKVol);
    End

    (來源 www.planetbokep.com

    ?

    2、分鐘周期模型的編寫
    一根K線只執行第一個信號;信號執行方式為出信號立即下單。
    可能會出現信號消失。
    分鐘周期模型,可以實現一天內的多次加倉。
    避免信號消失的編寫要點:
    (1)K線走完確認信號下單,使用REF判斷信號條件
    (2)K線盤中執行,使用High/Low判斷信號條件
    例子:編寫模型陽線買入,陰線賣出

    Setting
    AddTimes:3;//可以連續賣出3次
    Begin
    If(Ref(IsUp,1)) //前一根K線確認為陽線,買入
    buy(100);
    If(Ref(IsDown,1))//前一根K線確認為陰線,賣出
    Sell;
    End

    Setting
    StockT0_Plus:True;
    Begin
    If(Low<Open)//當根K線盤中為陰線時,賣出
    SellShort(600);
    If(Low<SKPrice-10*MinPrice)//當根K線盈利10個點的時候,買回一半持倉
    BuyToCover(300);
    If(High>Open)//當根K線盤中為陽線時,買入
    BuyToCover;
    End

    ?

    ?

    (二)T+0模型:

    (來源 www.planetbokep.com


    若賬戶中有足夠的歷史持倉(底倉額度),可以通過日內“高點賣出》低點買入”的反復操作獲得日內盈利,從而變相實現股票的T+0交易
    交易指令:SellShort賣出;BuyToCover買入
    T+0交易:賣出股票,底倉額度減少;買入股票,第二個交易日底倉額度回補
    即,底倉額度大于0才會計算賣出信號
    編寫要點:
    模型寫入StockT0_Plus:True;啟用T+0交易模式
    股票模型不支持信號消失的處理,模型編寫中請避免信號消失

    (來源 www.planetbokep.com


    1、日線模型的編寫:
    寫入PanZhong_Min:n;一根K線上的每個信號都執行;出信號N分鐘下單,不復核;模型逐分鐘回測、運行。
    例:編寫當根K線最新價下穿5日均線賣出,如果5日均線下穿10日均線再賣出一次,盈利10個點或虧損5個點就買入回補倉位
    Setting
    AddTimes:2;//可以連續賣出2次
    StockT0_Plus:True;
    PanZhong_Min:3;//根據逐分鐘回測的方式執行出信號3分鐘后下單,不進行復核
    Vars
    NumericSeries MA1;
    NumericSeries MA2;
    begin
    MA1=Ma(Close,5);
    MA2=Ma(Close,10);
    if(CrossDown(Close,MA1))
    SellShort;
    if(CrossDown(MA1,MA2))
    SellShort;
    if(Close<SKPrice-10*MinPrice || Close>SKPrice+5*MinPrice)//當根K線滿足止盈、止損之后買入回補
    BuyToCover;
    PlotLine("MA1",MA1,White);
    End
    2、分鐘周期模型的編寫
    一根K線只執行第一個信號;信號執行方式為出信號立即下單,信號消失不處理
    避免信號消失的編寫要點:
    (1)K線走完確認信號下單,使用REF判斷信號條件
    (2)K線盤中執行,使用High/Low判斷信號條件
    例子:編寫模型陽線買入,陰線賣出

    Setting
    AddTimes:3;//可以連續賣出3次
    StockT0_Plus:True;
    Begin
    If(Ref(IsDown,1))//前一根K線確認為陰線,賣出100股
    SellShort(100);
    If(Ref(IsUp,1)) //前一根K線確認為陽線,買入全部回補
    BuyToCover;
    End
    ② Setting
    StockT0_Plus:True;
    Begin
    If(Low<Open)//當根K線盤中為陰線時,賣出
    SellShort;
    If(High>Open)//當根K線盤中為陽線時,買入
    BuyToCover;
    End


    <!--end 第一大部分--> <!--start 第二大部分-->

    ?

    來源:http://www.planetbokep.com/2018/02/10/50056.shtml

     

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