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          小心追殺程序化交易策略[程序化老手]

          追殺程序化交易策略,小心邏輯的奴隸被人為對作…
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          這段時間閉關沉潛,除了既有的教學工作,大部分的時間研讀過去一直想看,但沒有時間看的書與論文。
          其中也包括一些程序化交易領域的前緣研究,非常享受。
          割捨對論壇的感情,漸能體會有捨才有得的道理。
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          偶而也跟一些場上翻滾的朋友聊起程序化交易的市況,
          不只一位朋友告訴我,最近的盤似乎與程序化交易策略邏輯對作,
          動不動就飛出黑天鵝,最早一隻從9/10期貨市場的早盤飛出,爾后同樣的故事一再重演…
          走勢往往到公認的策略買賣點(例如海龜的突破作多點…)就急轉,
          先引出策略程序化買盤,再下殺觸發停損點,啟動多殺多的連鎖反應,
          精準導引程序化交易策略自動執行的力道,借力使力,
          速度不夠快的程序化,追價追不到,等到終于追上了,行情拉下來,跑都跑不掉…
          于是9成程序化交易單抱憾而歸…(來源 www.cxh999.com )
          (這些詭異走勢多發生在期貨開盤而現貨未開之際,難不成是為了避開期現貨套利的穩盤力道…)
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          在早先的研究中,我曾提到相同策略的運用可能陷入少數者賽局的困境,
          回測實證中,允宜觀察正向與反向操作獲利狀況的消長,
          保留市場共同認知可能鈍化的災難。
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          難不成國內程序化交易發展到此階段合該有此一劫,才能繼續進化…
          遠在Richard Roll 1989年探討1987年股災的文章(The International Crash of October 1987)中就提到,在當時已有加、法、日、英、美開放程序化交易,這些市場必然也走過程序化交易策略被人為對作的階段,浴火重生后才得以在策略中加入免疫機制(金融心理學一書中曾提到愚弄程序化交易策略的做法)。
          但愿這段時間程序化交易策略的頓挫,不又是外資參酌歷史經驗下的杰作,而只是國內交易者間的財富移轉。
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          當局者迷,但作為解謎者是件有趣的事。
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          本文來源:http://www.planetbokep.com/2018/02/04/49853.shtml

           

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