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    為什么說程序化交易是一股越來越大的力量[程序化新手]

    為何說,「程序化交易是一股越來越大的力量」,他的力量自于何處?
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    在天下的專訪中,我提到「程序化交易是一股越來越龐大的力量」,到底他的力量來自于何處呢?
    藉由這篇文章,我作補充說明(以下的內容,對于長期閱讀論壇文章的朋友,應能理解):
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    1. 程序化交易「絕對理性」(沒得談),只要程序化前提條件符合,就作出行動,因此如果行動的觸發有但書(例如市場失控),根本來不及拆掉引信。(有點像派在網路空間,委託人無法聯繫上的殺手,指令已經無法取消)
    2. 程序化交易同時運作的策略眾多,在執行的瞬間,投資人難以管理程序化執行細節與程序化間的連鎖關係,萬一后臺分帳系統沒有配合好,可能看到程序化單虧損時,都不知如何解開。
    3. 程序化交易是沉默的,對一般人是難以理解的。在媒體中,我們對于交易的印象停留在交易所的人聲鼎沸,或者佈滿電腦螢幕的交易空間,但人工交易與看盤交易,已經被取代;許多市場,一半以上交易的進行存在于電子通道的代理程序化之間,因為沒有戲劇張力,即使請來好來屋導演,也很難表現;因此對于交易的印象可能將從此停格在歷史中,這將造成程序化交易難以監督、駕馭。也只有在崩盤時,她才被似是而非的被提起,但大眾印象與實像間存在落差。當然程序化交易也不會像電影戲劇中的老梗,壞人在好人死前一刻,會對著鏡頭交代劇情,提供好人反撲的機會,她「直接就作了」。
    4. 程序化交易很快,除非交易前對市場設限(例如漲跌幅限制),否則等到市場因之失控,再啟動穩定機制(關閉市場或啟動斷路機制)通常傷害已經造成。(來源: www.planetbokep.com)
    5. 交易程序化策略很神祕(也樂于被忽視),為免被Gaming,他必須故意而且讓你摸不透,甚至刻意誤導。過去我作過許多不同領域的研究,但未曾遇到現在研究高頻與演算法交易一樣,明知市場使用率高,卻找不到研究資料,或者找到了已經過時。策略程序化邏輯越來越複雜,有時甚至與市場互動調整、學習、進化。
    6. 程序化交易策略往往被應用在高槓桿的衍生市場上,這些市場因為是被虛擬創造出來的(沒有實體重量的牽絆),市場報價速度快、成交快,很適合程序化交易策略運行。問題是,衍生性商品透過槓桿回頭影響現貨市場的力量往往更大,串連市場的槓桿倍數甚至會再加強。目前提出較為可信的5/6美股崩盤評估報告,源頭都指向期貨,而不是大眾認知的現貨。
    7. 程序化交易策略大部分使用價量資料作技術分析,資料更新快速,而且一套策略不管甚么市場,只要有價量,都可以玩,因此影響面廣。就像海龜的Dennis所言,「許多交易員在還沒看過黃豆前,已經交易黃豆期貨多年了」。(來源: www.planetbokep.com)
    8. 交易程序化之間有感染性,而且更糟糕的,往往正向關,造成骨牌效應。
    9. 程序化交易隨著市場的國際化與網路全球化,他可以全球運行。通常程序化交易的交易周期較短(往往不會在一個市場放隔夜),甚至很短,一套資金可以高度周轉,不但在同一個市場的交易期間轉換多次,又可以藉由24小時相連的市場,讓資金運作永不停歇(如果她沒有被耗盡的)。簡單的說,程序化的主人會累需要休息,程序化不用,他可以24小時全球運轉。(來源: www.planetbokep.com)
    10. 程序化交易中有許多演算法交易策略隱藏交易,為了隱藏進出軌跡,一筆大單會被動態拆解到不同的市場、用不同的帳號、不同的規模進出,因此要追蹤原始單量、意圖、資金、交易者,有其困難。

     

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