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          風格動量策略[程序化老手]

          風格動量策略
          (1)構建投資組合的觀測期為j個月(j=1,3,6,12),計算每個指數的收益率。
          (2)根據風格組合收益率從大到小進行排序,其中最高的一個(或者兩個)風格組合被定義為贏者組合,最低的一個(或者兩個)風格組合被定義為輸者組合,通過買入贏者組合、賣空輸者組合來構建多空頭套利組合,并持有k個月。
          (3)持有期分別為1個月、3個月、6個月、12個月。
          (4)在持有期末,重復步驟(2)和(3)的操作。

          {來源 www.planetbokep.com }

           

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