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          布林通道運用 操作技巧[程序化老手]

          布林通道線由John Bollinger所發明,是根據統計學中的標準差原理設計出來的一種相對比較實用的技術指標。通過布林線,交易者可以比較價格的波動程度并且判斷價格的相對水平。參考布林線進行買賣,不僅能指示支持、壓力位,顯示超買、超賣區域,進而指示運行趨勢,還能有效規避主力慣用的技術陷阱-誘多或誘空,操作的勝率遠高于KDJ、RSI甚至MACD等技術手段,尤其適用于波段操作。

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          構成

          一般來說,布林帶是由上、中、下三條軌道線組成。中軌為價格的簡單移動平均線,一般設定為20周期單位,這是建立整個通道的基礎。上軌(UP線)為中軌加n個標準差(一般設定為2個標準差),下軌(Down線)則為中軌減2個標準差。通過采用標準差原理,可以確保通道能快速對價格波動進行反應。多數情況下,價格總是在由上下軌道組成的帶狀區間中運行,且隨價格的變化而自動調整軌道的位置。而帶狀的寬度可以看出價格變動的幅度,愈寬表示價格的變動愈大。簡單移動平均線的周期和標準差的數量可以根據個人喜好以及個股特性進行調整。

          計算

          中軌=20周期單位的簡單移動平均線
          上軌=中軌+2*20周期單位標準差
          下軌=中軌-2*20周期單位標準差

          下圖顯示了中軌設定為20天移動平均線,標準差設定為2個標準時的布林通道計算過程。

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          運用

          1、布林通道可以用來判斷目前價格的相對高低水平。利用這個判斷結果,再比較價格運動和指標運動之間的關系,從而建立嚴肅的買賣決策行為。

          2、價格可以沿著上軌不斷往上攀升,也可以沿著下軌不斷下跌。接觸到上下軌并不構成買賣點。當收盤價收在上下軌外面時,應視為持續信號,而不是反轉信號。

          3、如果中軌的簡單移動平均線設置的時間周期單位不同于20,那么標準差數量也應調整。例如,對于20周期單位的移動平均線,標準差數量為2,對于50周期單位的移動平均線,標準差數量應該設為2.1,對于10周期單位的移動平均線,標準差數量則應相應減少到1.9。

          4、雙底買入信號:布林通道的雙底買入信號是指當價格跌穿下軌后,價格回穩或者反彈,隨即又發生一波下跌,如果第二次下跌的底部保持在下軌上面。此時便構成一個買入信號。第二個底部可以高于或者低于第一個底部,關鍵是第二個底部不能跌穿下軌。當價格從第二個底部上升并穿越中軌時,可作為這個買入信號的確認。請參考下圖,其中紅色箭頭為第一個底部,刺穿了下軌,而藍色箭頭為第二個底部,保持在下軌之上,隨后價格上升到中軌之上并展開了一波上漲行情。

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          5、雙頭賣出信號:布林通道的雙頭賣出信號是指當價格升破上軌后,價格回撤或者盤整,隨即又發生一波上漲,如果第二次上漲的高點保持在上軌下面。此時便構成一個賣出信號。第二個高點可以高于或者低于第一個高點,關鍵是第二個高點不能升破上軌。當價格從第二個高點下跌并穿越中軌時,可作為這個賣出信號的確認。

          6、如果價格波動變小,布林通道極度收窄,那么將極有可能很快發生一波急促的行情。但是,布林通道并不能暗示未來行情的方向,此時需要結合其它技術分析方法進行研判。請注意,布林通道收窄后的突破往往先是向相反方向突破,然而才開始向正確的行情方法發展。這就是所謂的陷阱。但是,陷阱并不是必然會發生的。
          請參考下圖的紅圈,布林通道收窄后,價格發生了一段急促的上漲行情。

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          雖然布林帶的確可以幫助找到買賣信號,他們并不是為了預測未來方向而設計的。布林通道是為了放大其它技術分析方法的結果。對于布林通道本身來說,它的基本作用是:
          1、識別波動幅度:股票價格可以分別處于高震蕩和低波動的階段。當價格處于低波動階段時,那么就產生了預警,價格很可能會有一段行情發生。此時借助其它技術分析方法來確定行情方向。
          2、識別價格的相對水平:價格接觸到上下軌時并不構成買賣信號。

          操作技巧

          在實戰中,投資者還需掌握一些操作技巧:

          1、當價格始終沿著布林通道上軌穩步上行時,則強勢特征尤為明顯,不妨以回抽中軌作為低吸買點,并以中軌作為重要的止損線,配合以4、9、18日均線系統作為參考。

          2、若價格上破布林上軌3天或沖出上軌過多,而成交、持倉卻無法連續放大,則要警惕回調確認的風險。相反,當價格跌出布林下軌,空換手較為積極,伴隨著成交、持倉的持續放大,價格卻始終徘徊,則很有可能形成階段性的底部。


          實戰經驗

          2日法則:若布林中軌經長期大幅下跌后轉平,或漲勢中的回調后轉平,出現向上的拐點,且價格也在2日內穩在中軌之上,則可考慮買多單介入。

          10%原理:若價格在中軌上方運行,布林線開口逐步收窄,即上軌、中軌和下軌逐步接近,當上下軌數值差接近10%之時(日線),為最佳的買入時機。此時若成交、持倉能明顯放大,則價格向上突破的信號更加明確。布林線收窄是行情啟動的信號,而開口再次放大則是最佳加碼的時機。

          圖例:

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          補充:布林通道帶寬(Bollinger Bands Width - BB)


          布林通道帶寬=(上軌數值-下軌數值)/中軌數值

          布林通道帶寬,簡稱BB,通過測量軌道的擴張和收縮情況,從而了解目前價格的波動情況。

          如果價格經過一段時間的強烈波動,則軌道上下軌之間的距離會增加(布林通道帶寬的數值也會增加),相反,如果價格在一段時間內波動小,則則軌道上下軌之會收縮(布林通道帶寬的數值將減少)。

          而布林通道的上下軌傾向于在擴張和收縮之間反復。當上下軌之間擴張得太久,則可能預示目前的趨勢即將暫?;蛘叻崔D。當上下軌之間收縮得太久,則預示一波行情就將來臨。

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