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          海龜法則和龜湯法則的創造歷程[程序化老手]

          二十四年前,查德·丹尼斯與他的老朋友威廉·??斯氐囊粋€賭博——“偉大的期貨交易者究竟是天生的,還是可以后天培養的?”最終成就了一個傳奇性的實驗。丹尼斯將他的交易理念和思想用兩周時間傳授給他招募來的23個普通人,并像新加坡人養海龜一樣訓練他們,最終將他們培養成杰出的交易者。丹尼斯給他訓練的這些交易者取了個名字叫做海龜,他們所使用的交易方法叫做海龜法則。在隨后的四年中,海龜們取得了年均復利80%的收益。 ?來源:程序化99( www.planetbokep.com ?)

            二十多年后,海龜交易法則對我們來說已經不是秘密,海龜法則也公布于眾。海龜法則實際上就是兩個相關的系統,而這兩個系統都以唐奇安的通道突破系統為基礎,其中最著名的系統是以20日突破為基礎的中線系統;另外還有一個以55日突破為基礎的較簡單的長線系統。20日突破可定義為超過前20天的最高價或最低價。另外,在入市系統上,海龜引入了增加單位和連續性的定義。它認為,一年中大部分利潤可能僅僅來自于兩三次大的贏利交易,因此增加單位和連續性顯得尤為重要。對于以上這些內容,很多投資者可以說是耳熟能詳。
            問題是,海龜法則雖然簡單易學,但是能真正掌握并能依此獲利的投資者卻少之又少,問題又出在哪里呢?筆者認為,最重要的一點就是海龜法則遵循的是一個長線趨勢交易系統,而大多數投資者卻很難做好長線交易。讓我們看看長線交易者要忍受哪些痛苦:一是長線交易系統的低準確率,比如說10次交易只有1次是最終能獲得預期收益的交易,而其他9次都可能要止損離場,即使這樣長線交易者依然能夠保持對交易系統的信心且長期堅持,而這一點80%的投資者都無法做到。二是即使你那十次中唯一的一次將要做對的交易中,還往往會出現市場中的某次大幅波動而輕松地吃掉你持倉的大部分利潤,也就是說你要眼睜睜地看到利潤大幅回撤,這就像有人搶走你的錢而你不能采取行動一樣,這樣的痛苦你能承受嗎?估計又有80%的人會本能地“開溜”而選擇平倉離場。三是長線交易者即使面對很明顯的逆勢短線交易機會也必須放棄,以保證長線的交易思維得以保持連續性。據筆者所知,海龜們一年就交易2至3次,然后其他時間都在做自己的事情。而我們當中又會有多少人能做到如此灑脫呢?
            丹尼斯說,“你們可以在報紙上發表我的交易法則,但大多數人都不會遵循它們。因為他們不能在情況惡化時仍堅持那些法則?!眴栴}就在于此,面對不斷的挫折我們往往會選擇放棄,因為沒有人喜歡太多的挫折。但這并不是投資者的問題。對于大多數投資者來說,海龜法則并不適合他們;而且海龜法則也許昔日非常神奇但是現在其功效已經大打折扣。筆者曾經用海龜法則中20日突破法則編成量化自動交易模塊對國內大多數期貨商品進行過簡單的交易測試,發現其并沒有傳說中那么神奇。也許原版的海龜法則隨著使用者的日益增多其威力開始逞遞減趨勢。
            面對這種情況,不少高端交易者開始對海龜法則改良或者利用其不足或缺陷反其道而行之,比如琳達.華斯基女士在她的《華爾街精靈》一書中所提到的龜湯法則。
            海龜法則有一個讓人無法忍受的缺陷是,投資者需要經過若干次虧損的交易才能換回一次成功,更加具體點來說就是在海龜們的大多數交易中價格對于20日或者55日最高或最低點的突破很多都是假突破。而琳達?華斯基女士的“龜湯法則”卻正是利用這一缺陷或者海龜法則交易中較高頻率的假突破來獲利,其中一條基本的規則是,若價格突破20日高點(或低點)時,如果價格向上突破就做多,向下突破就放空。一個簡單的改良既繼承了海龜法則的精華,但更重要的是解決了海龜法則中的假突破問題。當然龜湯法則更注重利用海龜法則的缺陷來獲利,更大程度上是一個短線交易系統,這樣也許更適合大多數投資者的交易習慣和風格。
            不管是海龜法則還是龜湯法則,關鍵是要根據自己的特點來選擇適合自己的交易系統,這點對于最終找到自己的交易圣杯至關重要。筆者認為,龜湯法則較海龜法則對于大多數投資者來說,其適用性和可操作性更好一些。在海龜法則中不斷碰壁受傷的投資者不妨嘗試著借鑒一下龜湯法則,興許它能讓你豁然開朗,打開另一扇成功之門。 附:龜湯法則 與趨勢交易者為敵:聚焦反趨勢交易策略
            海龜之湯,簡稱“龜湯”,是個與海龜交易法則相反的交易策略,它利用了跟勢交易(特別是海龜方式)在很多假突破方面的缺陷來獲利(把海龜做成湯吃掉)。
            上世紀八十年代早期,有個非常著名的交易員團體——叫做“海龜”。締造了交易傳奇的市場大師理查德·丹尼斯在訓練一組新交易員的時候起了這個有趣的名字。因為理查德相信,培訓交易員,其實就像新加坡人養海龜一樣。這個交易方法被稱作海龜方法,這個簡單的趨勢跟隨技巧方法曾令他們的導師理查德取得了巨大的成功。
            二十多年過去了,海龜方法現在已不再是個秘密,很多人已經了解它。盡管如此,那為何仍沒多少人用它交易取得成功呢?那是因為趨勢跟隨策略通常需要忍受大幅度和長時間的回撤。很多投資者或交易員沒有足夠的資本或者愿意堅持這些長期的虧損。通常大多數人在交易轉向對他們有利之前就已經退出了。
            琳達·華斯基和拉利·康諾在他們的書《華爾街精靈——屢試不爽的短期交易策略》(StreetSmarts)中命名了這個與“海龜”交易法則相反的“龜湯”交易法則。大多數策略不能保持盈利的原因是,一旦很多市場參與者使用它們,這些策略的盈利能力就將退化。這是市場用來平衡那些不平衡現象的方法。華斯基通過與海龜方法相反的交易,發現更多成功和獲利的結果。因為海龜法需要很多失敗的交易和坐等壞的交易變得盈利。通常當它獲利時,它會抵消那些所有的虧損才盈利,而且這個現象周而復始。很顯然,華斯基創造這個策略“海龜之湯”的名字是種美式幽默,它利用海龜交易者的成本來獲利(把海龜做成湯吃掉)。
            原始的“海龜”交易規則至少是波段交易或更久的交易,時間跨度在一周到一個月之間。華斯基女士使用“龜湯”策略做更短期的日內或波段交易,集中地利用了假突破的高頻發生現象。一般來說,“海龜”法使用的20天周期突破:突破20日高則買入,跌破20日低則拋售。而下面則是“龜湯”交易法的細則:
            1、當市場突破20日高點(或低點時),如果市場向上突破就做多,如果向下突破就放空
            2、20日低點必須出現在4個交易日之前。
            3、價格跌破20日低點并下挫超過5至10美分,可以在突破點以下5至10美分放置止損新買單進場(注意:停損單的意思并不局限于對已有頭寸的止損,也可以使用它來進行新單開倉進場)。例如,如果20日低點為10.53美元,并且市場跌破10.43美元,可以在10.47至10.43美元之間放置止損單——新買單進場,一旦市場重新回到10.47至10.43美元就買入開倉。
            4、一旦買單成交,在當天日低以下1美分放置止損單Stop。(例如,如果當天日低10.32美元,止損單就放在10.31美元)。
            5、當交易獲利時,設置跟蹤止損單TradingStop(這是國際市場上常見的一種止損指令,在市場回檔某個固定幅度或比例的時候,止損單觸發成交)。跟蹤止損的幅度是-10、-20還是-30美分,由交易員依據股票價格或波動性自行判斷。例如,放置-30美分的跟蹤止損單,相對于5美元的股票來說,20美元的股票更為合理。同樣,-10美分的跟蹤止損單對于5美元的股票較為合理。就波動性來說,一只股票日內平均波動幅度可能為40至50美分,而另一只股票日內平均波動幅度可能只有5至10美分。跟蹤止損的設置與其說是科學,不如說是藝術,因為該理論創始人沒有明確規定跟蹤止損幅度。這里經驗起到很大的作用。
            6、頭寸可能持有幾小時至幾天。
            7、如果當天或者第二天持倉被止損,交易員可以再次嘗試。這也取決于交易員/投資者的個人判斷。

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