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          西蒙斯和量化投資[程序化老手]

          近期A股市場疲弱不堪,投資人情緒極度渙散,有沒有一種可以在戰勝弱市的投資方法或者竅門呢?筆者經過對國際投資家的研究,發現一個人的方法可以介紹給中國的投資者。

            巴菲特是人人皆知的股神,但可能很多投資者不知道詹姆斯·西蒙斯(James Simons)。這位創造了華爾街投資神話的傳奇人物,他所管理的大獎章基金(Medallion)的平均年收益率比巴菲特的收益率要高得多,1989-2009年的平均收益率高達35%(若考慮高達44%的收益提成,則實際基金的年收益率超過60%,而股神巴菲特在同期的平均年復合回報率也不過為20%),較同期標普500指數年均回報率高20多個百分點,比金融大鱷索羅斯和股神巴菲特的操盤表現都高出10余個百分點。即便是在次貸危機爆發的2008年,該基金的回報率仍高達80%。

            西蒙斯為什么有長期持續的高收益呢?原來他的秘籍在于量化投資。西蒙斯是位數學天才。他出生于波士頓郊區,是一個制鞋廠老板的兒子,3歲就立志成為數學家。高中畢業后,他進入麻省理工學院學習數學。20歲獲得學士學位,僅僅三年后,他就拿到了加州大學伯克利分校的博士學位,一年后他成為哈佛大學數學系的教授,時年24歲。1974年,36歲的西蒙斯與中國數學家陳省身聯合發表了著名論文《典型群和幾何不變式》,創立了著名的陳—西蒙斯理論,該幾何理論對理論物理學具有重要意義,廣泛應用于從超引力到黑洞。  { 來源 www.planetbokep.com }

            在理論研究之余,他開始醉心于股票和期貨交易。針對不同市場設計量化的投資管理模型,并以電腦運算為主導,在全球各種市場上進行操作是西蒙斯的成功秘訣。不過西蒙斯對交易細節一直守口如瓶,除了公司的200多名員工之外,沒有人能夠得到他們操作的任何線索。西蒙斯親自設計了最初的數學模型,他同時雇用了超過70位擁有數學、物理學或統計學博士頭銜的人。他表示:“我是模型先生。模型最重要的優勢是可以降低風險。而依靠個人判斷選股,你可能一夜暴富,也可能在第二天又輸得精光。”

            西蒙斯創造了壁虎交易法,他說,交易要像壁虎一樣,平時趴在墻上一動不動,蚊子一旦出現就迅速將其吃掉,然后恢復平靜,等待下一個機會。根據筆者對A股的歷史分析,運用量化投資在A股中,的確能得到非常好的回報。以筆者研究的低估成長型中小盤量化投資模型為例,結合量化的選時操作,即使在A股歷史高位的6124點買入,到現在為止,仍然可以獲得513%的回報率,四年半期間的年均復合回報率達到了驚人的50%。筆者認為,在證券市場中獲利,最有效的是兩個方法,一個是選好一支或數支高潛力的股票,持續長期持有,但這種方法要求投資人有很高的研究素質和投資功底,否則很容易發生“炒股炒成股東”的悲??;第二種方法就是向西蒙斯學習,在市場有機會時果斷出擊,而且選擇好的投資標的出擊,在市場沒有機會時保住成果,靜靜等待下一次機會的出現。

          {來源 www.planetbokep.com }

           

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