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    算法交易、高頻交易,程序化(量化)交易、區別[程序化新手]

    量化自動交易、算法交易的概念

    關于量化自動交易、算法交易以及高頻交易,國際上學術界與產業界并沒有統一的權威定義,并且這些概念及理解也是隨著市場與交易技術的發展與時俱進的,目前國際市場上對這三者的通常理解如下:
    1.量化自動交易
    根據紐約證券交易所(NYSE)的定義,量化自動交易是指包含15只股票以上、成交額在100萬美元以上的一籃子交易。在后來的市場實踐中,量化自動交易的對象通常包括在紐約證券交易所上市的股票、在芝加哥期權交易所(CBOE)和美國證券交易所(AMEX)交易的與這些股票或股票價格指數相對應的期權,以及在芝加哥商業交易所(CME)交易的標準普爾500股指期貨合約等,這種交易方式完全是基于這些投資品種(標的資產以及相應的期貨期權等衍生品)之間的相互定價關系。在交易執行方面,量化自動交易是指從交易者的電腦下單指令直接進入市場的電腦系統并自動執行,主要被機構投資者用于大宗交易。
    2.算法交易
    算法交易是指使用計算機來確定訂單最佳的執行路徑、執行時間、執行價格及執行數量的交易方法。算法交易已在金融市場上得到廣泛運用,養老基金、共同基金、對沖基金等機構投資者通常使用算法交易對大單指令進行分拆,尋找最佳路由和最有利的執行價格,以降低市場的沖擊成本,提高執行效率和訂單執行的隱蔽性。算法交易可運用于任何投資策略之中,如做市、場內價差交易、套利及趨勢跟隨交易等等。
    3.高頻交易
    高頻交易(HFT)是一類特殊的算法交易,它是利用超級計算機以極快的速度處理市場上最新出現的快速傳遞的信息流(包括行情信息、公布經濟數據、政策發布等),并進行買賣交易。

     

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