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    海龜法則非常成功的交易重要因素[程序化老手]

    海龜交易法則是由著名的交易員理察·丹尼斯創立的,是少數的被人認可的可以持續獲利的機械式交易法則。理察·丹尼斯把這個法則傳授給了13名初級交易者,并劃出資金供他們操作。在四年的時間里他們獲得了年均復利80%的收益,這是非常了不起而且非常成功的測試。向人證明了交易的技巧是可以學習的,交易獲利是可以通過一系列簡單法則實現的。

    雖然獲利并沒有這么簡單,它對人的紀律性和執行力上都有很高的要求,并不是學會幾個原則就能輕易成功的,但我們仍然可以在海龜法則上發掘出交易中一些重要的因素。借助大師的視線洞悉真理的門徑,使我們在交易中少走一些彎路。

    首先海龜法則是一個趨勢跟隨的系統,而趨勢跟隨系統的基本思想就是順著趨勢交易。在趨勢形成后會延續的前提下,海龜法則確定了價格在突破前20日的最高價或最低價時入市,即海龜法則認為價格在突破20日極限價的時候就是即有行情得到確認的時候。在此時介入風險減少而成功率得到大幅提升,無論從股市或期貨的歷史圖表上都可以清晰的看到,價格總是以趨勢的方式行進的。當價格突破前一段時間的盤整之后往往會再延續一段矩離。

    海龜法則的重點不在行情分析上,就像所有交易的重點都不在預測行情上一樣,是不是準確的評估了行情并不重要,重要的是贏利的時候獲得了多少,虧損的時候失去了多少。以及所面對的風險是不是在可承受范圍內。順勢而為在整個海龜法則中只占較輕微的一面,海龜法則之所以讓交易員可以在變化莫測的市場游刃有余,重點在于其資金管理的運用。這套法則對頭寸規模有很嚴格的限制。

    按照原法則內的描述為:
    每一交易單位=帳戶的1%/(N×每點價值量)
    其中N為市場價格波動的平均范圍。

    通過這個公式可以看到,決定頭寸規模的因素中含有市場的波動性,也就是市場最大風險。把市場的可能風險考慮到每一筆交易頭寸中是海龜法則得以成功的關鍵。在確定了交易單位之后,海龜法則根據市場的不同限定了最大的頭寸規模,在單一市場為4個單位,在高度相關市場為6個單位。同時美國著名的交易大師 larry williams在管理頭寸規模方面也有獨到見解,寫下來以便與海龜法則相互佐證。

    他的計算公式是:
    (帳戶余額×風險%)÷最大損失=交易量。

    {來源 www.planetbokep.com }

    larry williams同樣客觀的限定了每筆交易的規模,可以相信這樣一個事實,在交易中有所成就的人都清楚該拿多少資金去冒險。如果交易是一個持續的事件而不是一兩次的賭博。那么每筆頭寸的規模就構成了交易的基礎,客觀的并一致性的運用頭寸規??刂?,可以將風險控制在一個可知的范圍,進而為接下來的操作鋪平道路,海龜法則同樣用另外的方法限定了整體的交易規模,每當帳戶虧損10%時,將總帳戶的規模減小20%。也就是在帳戶發生虧損的時候所能應用的資金將會遞減,隔離開了連續虧損對帳戶的侵害。

    海龜法則的加倉策略也是很得力的,每次建立頭寸的時候只允許動用一個單位,建立后以1/2N的間隔順勢增加頭寸。這種加倉模式需要嚴格的離市或止損策略相配合。海龜法則以頭寸風險為基礎設置止損,交易風險控制在2%以下。即風險達到2%的時候就平倉止損。而離市策略與入市策略相呼應,在多頭頭寸為10日最低價,空頭頭寸為10日最高價。仍然是以突破為平倉點,一旦價格穿過離市空破價即平倉離市。在交易的策略里面加倉、離市、止損都是很重要的方面。海龜法則通過簡單的規則使擴張贏利、減少虧損的交易理念得以充份發揮。

    通過海龜法則發掘出的交易因素可以歸納為:持續的使用同一操作策略,客觀的限定交易規模,在交易有贏利的時候增加頭寸以擴大贏利,在帳戶發生虧損時,及時停損并減小交易規模。為止損和離市設定具體的點位,徹底的執行既定計劃并不受情緒影響。海龜法則本身很重要的一點是排除了人為的干預,使人不必因為情緒的波動而影響交易績效,通過周密的資金管理來控制風險。成功的交易者判斷行情的方式各種各樣,但在資金管理方面都大同小異,可以借鑒海龜法則中的資金管理思想定立切實可行的計劃。

    國外對交易的研究很深入,在有些方面要超過業內的同行,但在哲理方面要遠落后于中國,畢竟交易更像一門藝術,在數字的背后蘊藏著深厚的哲理,一些事物的道理是相通的,能否很深刻的理解還在于不懈的努力。最后,引用易經上的一句話做為結尾:天下同歸而殊途,一致而百慮。天下何思何慮!

     

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