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    期貨量化交易的重點[程序化新手]

    期貨量化交易其實它是一項技術,就是通過比較動態的交易方法發現市場里的各種交易工具之間競價的錯誤、相關性或流通性帶來的不同交易風格,抑或中長期的趨勢交易,以上這些都叫量化交易。期貨量化交易從本質上來說,與傳統的交易策略相比并沒有根本性的區別,因此,其危害性也不像很多人想象的那么可怕。

    量化交易的重點則是分散整個市場的風險。通過量化投資工具,為市場帶來一個類似于絕對收益的量化對沖的投資策略。在這個過程中,一些類似對沖基金的客戶會為市場提供一定的流動性和對手方,投資者可以通過高頻交易、短期套利交易等交易方法實現投資收益。絕大部分的量化交易策略實際上都是源于已有的策略。但是,當你必須把一項投資策略的所有方面都以量化形式來加以確定的話,你就不得不對這項策略的各個方面進行更深入的思考。

    量化交易是除了支持圖表驅動的量化自動交易外,也可以進行一籃子交易、算法交易和較復雜的對沖交易,手段和范圍更廣。
    為什么要了解量化交易?
    有的人可能會覺得,我做的是基本面分析,是做價值投資的,量化交易跟我有什么關系呢?確實,即使從沒聽說過量化交易,你也可能成為一名出色的投資者。但是,隨著市場和技術的發展,無論是投資者,還是證券公司等中介公司,對量化交易有所了解是非常有必要的。從廣義上來講,量化交易是一種利用定量的數據指標,根據事先確定的運算模型,產生買賣決策的投資決策方式。它是相對依據于主觀判斷的投資決策方式而言的,我這里所說的期貨量化交易,基本上就是指這種廣義上的含義。
    在今天的投資界,你聽到“算法交易(Algorithmic Trading,或簡稱Algo Trading)”的次數,可能會比聽到“量化交易”的次數更多。確實,在大多數情況下,這兩種稱謂基本上可以替換著使用,因為目前最流行的量化交易策略,基本上都可以說屬于“算法交易”的范疇。{來源 www.planetbokep.com }

    不過,在這里,我還是認為量化交易和算法交易是有所區別的。因為算法交易通常意味著高度自動化的交易發現和交易執行,因此算法交易往往也被稱為“自動交易(Automated Trading)”,或者是更形象化的“黑匣子交易(Black-box Trading)”。
    而且,人們在說“算法交易”的時候,往往并不僅僅是泛指所有高度自動化的量化交易策略,而是專門指那些持有期很短、交易相當頻繁的交易策略,甚至專門指那些以降低交易成本為目的的交易策略。所以,我們這里所分析的量化交易,特意讓它的范圍更廣一點,不僅包括了算法交易,而且也包括了自動化程度和交易頻率不是那么高的其他一些交易策略。

    量化交易與程序交易
    單從字面上來講,程序交易,可以指所有的高度自動化的量化交易策略,包括算法交易。在大多數情況下,人們也確實是這么用這個名稱的。不過,紐約交易所對程序交易有專門的定義,指的是同時涉及15個及以上的證券、總交易額至少為100萬美元的電子交易。而這類交易很大一部分都是套利,因此當人們說程序交易時,往往特指套利交易策略。

    量化交易與技術分析
    人們很容易把量化交易和技術分析聯系在一起,確實,技術分析中會使用很多的量化指標,量化交易中也會用到一些我們常用的技術指標。而且,相當一部分的量化交易策略和技術分析一樣,幾乎都是依賴于對價格、成交額等交易信息的分析。不過,量化交易與技術分析還是有所區別的。首先,一些技術分析方法很難被量化。比如,圖形分析是技術分析的一個重要部分,可是,一些圖形很難被量化定義,比如波浪,這些技術分析手段就無法應用在量化交易中。其次,量化交易并不僅限于技術分析所涉及的交易信息?;久娴男畔祿?,如收入、利潤、購并等公司基本面信息,以及利率、通脹等宏觀基本面信息,都可能被量化交易策略所參考。因此,量化交易和技術分析的關系可概括為:二者既有相互重疊的地方,也有相互獨立的地方。

    量化交易與程序交易
    自股指期貨上市以來,量化投資和量化自動交易越來越受到國內投資者的青睞,據統計,從2012年年初至今,今年股指期貨總成交量中,約有20%是通過量化自動交易實現的??梢?,量化自動交易在國內市場已經有了一批先行者和擁簇者。而西匯國際正是國內最早一批從事量化自動交易行業的機構,自2011年成功推出股指-分析家模型以來每年以固定倉位1.5倍的利潤增漲。因此期貨量化交易是創建穩定盈利模式的最佳途徑。

     

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