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    對沖+量化 投資者尋求更穩健策略[程序化老手]

    規避風險獲取穩定收益,在由日信證券和首創期貨舉辦的中國(上海)2011年股指期貨量化對沖高端研討會上,量化投資和對沖套利策略得到投資者關注。

      首創期貨高級分析師秦小楠認為,套保的關鍵是通過量化自動系統來擇時對沖,基金等機構因最低持倉的要求,在以往大盤指數下跌時只能被動忍受下跌的虧損,通過套期保值帶來的收益將能對沖系統性風險的損失。秦小楠認為,通過量化自動系統配合良好策略,可以實現資本穩健持續盈利目標。

      券商也在利用股指期貨研究對沖策略,日信證券金融工程高級研究員蔡建文告訴記者,日信證券以分形理論為基礎開發了數量化投資系統,該系統包括行業輪動、財務分析、個股分析、倉位調整、回溯測試、壓力測試、數據更新等七大功能。該系統依據組合構建原則和倉位調整規則進行了嚴格的回溯測試,測試結果表明,構建的投資組合具有持續的超額收益率,可以作為期限套利策略中比較好的現貨組合。

      分析人士認為,利用商品和股指期貨建立的量化自動交易策略,可以在鎖定風險的基礎上獲取較高收益,在目前投資市場一片慘淡的背景下,擁有較大的優勢。

    {來源 www.planetbokep.com }

     

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