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    量化投資模式將保障資本市場穩步發展[程序化老手]

    由于市場結構的差異,國內量化投資情況與國外不同。技術型量化投資主要集中在期貨市場,并且受推崇程度較高;金融型量化投資主要集中在股票市場,應用周期相對較長,實際應用并不普遍。
      股指期貨(融資融券)上市之前,國內金融產品較為單一,股票市場T+1交易不具有“買空賣空”和“做空”機制,這就導致國內金融型量化投資發展緩慢,其涉及領域主要是股票市場和債券市場的套利操作,如股票的配對交易。以商品期貨為主的期貨市場T+0制度更容易促使技術型量化投資的發展,技術型量化投資儼然成了中國量化投資的代名詞。
      股指期貨上市后,通過量化投資使得證券市場和期貨市場聯系起來,期貨市場業已成型的技術型量化投資和股票市場金融型量化投資的良好基礎將是中國資本市場結構微觀變革的核心推動力。股指期貨作為金融衍生品把股票市場和期貨市場連接起來,作為維系兩個市場的微觀紐帶,量化投資自身的發展將保障股指期貨日益成熟完善。因此,在當前背景下,把股指期貨定位于一個專業、小眾的市場是非常重要的。

    {來源 www.planetbokep.com }


      量化投資模式對資本市場微觀層次的影響在股指期貨上市伊始已經有所體現,隨著量化投資理念的成熟以及操作形式的多樣化,投資組合套期保值思想必將體現在股指期貨日后的表現上。通過觀察可以發現,組合套利交易已經成為主要的交易方式,滬深300股指期貨與指數化ETF無論在價格還是成交量方面都表現出強相關性。保證這種平穩運行的主要因素是投資者適當性制度的設立,制度篩選出成熟的期貨、證券投資者參與市場交易,投資者理性投資使市場難以產生嚴重的投機和偏離現象。這些投資者參與交易的主要指導原則就是量化投資策略,其對各種理論價格和成本進行計算,估算無風險套利區間,對期貨和現貨進行套利交易。隨著市場不斷成熟,未來套利空間必將減少,而量化投資將成為主要的交易手段,屆時金融量化投資模式的策略將更加豐富,市場份額將逐步擴大,從而實現市場的良性循環。

    {來源 www.planetbokep.com }

     

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