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海龜系統改進后的策略源碼[開拓者公式]

  • 源碼內容:


    Params
        Numeric RiskRatio(1);                   // % Risk Per N ( 0 - 100)
        Numeric ATRLength(20);                  // 平均波動周期 ATR Length
        Numeric boLength(20);                   // 短周期 BreakOut Length
        Numeric fsLength(55);                   // 長周期 FailSafe Length
        Numeric teLength(10);                   // 離市周期 Trailing Exit Length
        Bool LastProfitableTradeFilter(True);   // 使用入市過濾條件
    Vars
            Numeric MinPoint;                       // 最小變動單位
            NumericSeries AvgTR;                                        // ATR
        Numeric N;                              // N 值
        Numeric TotalEquity;                    // 按最新收盤價計算出的總資產
        Numeric TurtleUnits;                    // 交易單位
        NumericSeries DonchianHi;                      // 唐奇安通道上軌,延后1個Bar
        NumericSeries DonchianLo;                      // 唐奇安通道下軌,延后1個Bar
        NumericSeries fsDonchianHi;                    // 唐奇安通道上軌,延后1個Bar,長周期
        NumericSeries fsDonchianLo;                    // 唐奇安通道下軌,延后1個Bar,長周期
        Numeric ExitHighestPrice;               // 離市時判斷需要的N周期最高價
        Numeric ExitLowestPrice;                // 離市時判斷需要的N周期最低價
        Numeric myEntryPrice;                   // 開倉價格
        Numeric myExitPrice;                    // 平倉價格
        Bool SendOrderThisBar(False);                  // 當前Bar有過交易
            NumericSeries preEntryPrice(0);               // 前一次開倉的價格
            BoolSeries PreBreakoutFailure(false);        // 前一次突破是否失敗
    Begin
        If(BarStatus == 0)
        {
                    preEntryPrice = InvalidNumeric;
                    PreBreakoutFailure = false;
            }       
           
            MinPoint = MinMove*PriceScale;
        AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
            N = AvgTR[1];       
        TotalEquity = Portfolio_CurrentCapital() + Portfolio_UsedMargin();
        TurtleUnits = (TotalEquity*RiskRatio/100) /(N * ContractUnit()*BigPointValue());
        TurtleUnits = IntPart(TurtleUnits); // 對小數取整

        DonchianHi = HighestFC(High[1],boLength);
        DonchianLo = LowestFC(Low[1],boLength);

            fsDonchianHi = HighestFC(High[1],fsLength);
        fsDonchianLo = LowestFC(Low[1],fsLength);
           
            ExitLowestPrice = LowestFC(Low[1],teLength);
            ExitHighestPrice = HighestFC(High[1],teLength);

            Commentary("N="+Text(N));
            Commentary("preEntryPrice="+Text(preEntryPrice));
            Commentary("PreBreakoutFailure="+IIFString(PreBreakoutFailure,"True","False"));
           
        // 當不使用過濾條件,或者使用過濾條件并且條件為PreBreakoutFailure為True進行后續操作
        If(MarketPosition == 0 && ((!LastProfitableTradeFilter) Or (PreBreakoutFailure)))
        {
            // 突破開倉
            If(High > DonchianHi && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 開倉價格取突破上軌+一個價位和最高價之間的較小值,這樣能更接近真實情況,并能盡量保證成交
                myEntryPrice = min(high,DonchianHi + MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
            }

            If(Low < DonchianLo && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 開倉價格取突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值,這樣能更接近真實情況,并能盡量保證成交
                myEntryPrice = max(low,DonchianLo - MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
                preEntryPrice = myEntryPrice;
                SendOrderThisBar = True;
                SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
            }
        }

        // 長周期突破開倉 Failsafe Breakout point
        If(MarketPosition == 0)
        {
                    Commentary("fsDonchianHi="+Text(fsDonchianHi));
            If(High > fsDonchianHi && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 開倉價格取突破上軌+一個價位和最高價之間的較小值,這樣能更接近真實情況,并能盡量保證成交
                myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
            }

                    Commentary("fsDonchianLo="+Text(fsDonchianLo));
            If(Low < fsDonchianLo && TurtleUnits >= 1)
            {
                // 開倉價格取突破下軌-一個價位和最低價之間的較大值,這樣能更接近真實情況,并能盡量保證成交
                myEntryPrice = max(low,fsDonchianLo - MinPoint);
                myEntryPrice = IIF(myEntryPrice > Open, Open,myEntryPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
                preEntryPrice = myEntryPrice;
                SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                            SendOrderThisBar = True;
                            PreBreakoutFailure = False;
            }
        }

        If(MarketPosition == 1) // 有多倉的情況
        {      
                    Commentary("ExitLowestPrice="+Text(ExitLowestPrice));
            If(Low < ExitLowestPrice)
            {
                myExitPrice = max(Low,ExitLowestPrice - MinPoint);
                            myExitPrice = IIF(myExitPrice > Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
                Sell(0,myExitPrice);    // 數量用0的情況下將全部平倉
            }Else
            {
                If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
                {
                    If(Open >= preEntryPrice + 0.5*N) // 如果開盤就超過設定的1/2N,則直接用開盤價增倉。
                    {
                        myEntryPrice = Open;
                                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                        Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;
                    }

                    while(High >= preEntryPrice + 0.5*N) // 以最高價為標準,判斷能進行幾次增倉
                    {
                        myEntryPrice = preEntryPrice + 0.5 * N;
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                        Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;                                       
                    }
                }
                           
                // 止損指令
                            If(Low <= preEntryPrice - 2 * N && SendOrderThisBar == false) // 加倉Bar不止損
                            {
                                    myExitPrice = preEntryPrice - 2 * N;
                                    Sell(0,myExitPrice); // 數量用0的情況下將全部平倉
                                    PreBreakoutFailure = True;
                            }
            }
        }Else If(MarketPosition ==-1) // 有空倉的情況
        {
            // 求出持空倉時離市的條件比較值        
                    Commentary("ExitHighestPrice="+Text(ExitHighestPrice));
            If(High > ExitHighestPrice)
            {
                myExitPrice = Min(High,ExitHighestPrice + MinPoint);
                            myExitPrice = IIF(myExitPrice < Open, Open,myExitPrice); // 大跳空的時候用開盤價代替
                BuyToCover(0,myExitPrice);    // 數量用0的情況下將全部平倉
            }Else
            {
                If(preEntryPrice!=InvalidNumeric && TurtleUnits >= 1)
                {
                    If(Open <= preEntryPrice - 0.5*N) // 如果開盤就超過設定的1/2N,則直接用開盤價增倉。
                    {
                        myEntryPrice = Open;
                                            preEntryPrice = myEntryPrice;
                        SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;
                    }

                    while(Low <= preEntryPrice - 0.5*N) // 以最低價為標準,判斷能進行幾次增倉
                    {
                        myEntryPrice = preEntryPrice - 0.5 * N;
                        preEntryPrice = myEntryPrice;
                        SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);
                                            SendOrderThisBar = True;
                    }
                }

                // 止損指令
                            If(High >= preEntryPrice + 2 * N &&SendOrderThisBar==false) // 加倉Bar不止損
                            {
                                    myExitPrice = preEntryPrice + 2 * N;
                                    BuyToCover(0,myExitPrice); // 數量用0的情況下將全部平倉
                                    PreBreakoutFailure = True;
                            }
            }
        }
    End

     

 

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